October 25, 2014

Uji Heteroskedatisitas

Uji Heteroskedatisitas – Menurut Ghozali (2005: 105) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedatisitas.

Akibat terjadinya heteroskedastisitas maka setiap terjadi perubahan pada variabel terikat mengakibatkan errornya (residual) juga berubah sejalan atau kenaikan atau penurunannya. Dengan kata lain konskuensinya apabila variabel terikat bertambah maka kesalahan juga akan bertambah(Gujarati, Damodar N., 1988: 401).

Penelitian ini menggunakan Uji Park Glejser. Uji Park Glejser meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain  tetap maka disebut homokedastisitas. Park menyarankan menggunakan rumus (Gujarati, Damodar N., 1988: 404):

uji heteroskedastisitas

Nilai residual (e) diperoleh dari Y observasi dikurangi dengan X observasi dikalikan dengan koefisiennya (Y hitung). Nilai yang dihasilkan adalah nilai error, atau nilai kesalahan yang diakibatkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Persamaan dalam Uji Park Glejser di regres dengan metode OLS untuk menghasilkan nilai t yang akan diuji signifikansinya.

Adapun kriteria yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas dengan Uji Park adalah sebagai berikut:

1).    Jika variabel independen secara statistik signifikan terhadap variabel dependen nilai absolut, maka terjadi heteroskedasitas.

2).   Jika variabel independen secara statistik tidak signifikan terhadap variabel dependen nilai absolut, maka terjadi homoskedastisitas.

Contoh Perhitungan Uji Heteroskedatisitas

Hasil penghitungan uji heteroskedastisitas dengan goodness of fit  dapat dilihat pada tabel 1 dan uji heteroskedastisitas dengan t statistik dapat dilihat pada tabel 2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada tabel 1 terlihat nilai R2 sebesar 0.004. Nilai ini merupakan nilai yang rendah untuk ukuran korelasi. Gujarati 2003 menyebutkan bahwa korelasi yang tinggi adalah 0.8, sehingga korelasi antara variabel terikat dengan residual sangat kecil.

Pada tabel 2 terlihat bahwa t statistik menunjukkan nilai 0.290. Pada kolom signifikan (Sig) terlihat bahwa nilai kritis penerimaan Ho sebesar 0.775 atau 77.5%. Jika menggunakan derajad keyakinan 5% maka angka ini berada pada daerah penerimaan Ho, atau diterima hipotesis bahwa koefisien residual dalam uji heteroskedastisitas tidak berpengaruh pada variabel terikat. Posisi t statistik dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Posisi t statistik Pada Distribusi student t

 

Incoming search terms:

Speak Your Mind

*

Current ye@r *